114年12月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

114年12月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣94兆7,829億元(附表1、附圖1)，較114年9月底增加2兆1,358億元或2.31%，主要係店頭市場交換契約增加3兆5,080億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.84%，交易所交易占0.16%；其中店頭市場以交換契約占53.61%為最多，遠期契約占41.47%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.47%及2.29%(附表1)。

二、風險別分析：利率契約占54.71%為最多，匯率契約占45.16%次之，權益證券契約占0.07%，信用及商品契約分別占0.04%及0.02%(附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.13%，非交易目的契約占0.87%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占64.41%，外國及大陸地區銀行在台分行占35.59%(附圖2)。餘額前五大銀行依序為渣打、法商法國巴黎、中國信託、國泰世華及台北富邦銀行，合計占49.25%。