113年9月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計
113年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣88兆9,029億元(附表1、附圖1),較113年6月底增加3兆2,584億元或3.80%,主要係店頭市場交換契約增加4兆6,656億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下:
一、市場別分析:店頭市場交易占99.82%,交易所交易占0.18%;其中店頭市場以遠期契約占50.79%為最多,交換契約占43.70%次之,賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.75%及2.58%(附表1)。
二、風險別分析:匯率契約占54.97%為最多,利率契約占44.89%次之,權益證券契約占0.07%,信用及商品契約各占0.04%及0.03%(附圖2)。
三、目的別分析:交易目的契約占99.20%,非交易目的契約占0.80%(附表1)。
四、銀行別分析:本國銀行占66.31%,外國及大陸地區銀行在台分行占33.69%(附圖2)。餘額前五大銀行依序為中國信託、法商法國巴黎、國泰世華、渣打及台北富邦銀行,合計占44.46%。
備註:
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